Unser Ausgangspunkt ist ein Bond Portfolio mit verschiedenen Emittenten und unterschiedlichen Ratings. Die Aufgabe in diesem Seminar ist es eine optimale Allokation der Gelder an diese unterschiedlichen Emittenten abzuleiten, sodass die Mindesteigenkapitalanforderungen des Unternehmens nicht unterschritten werden. Es gibt dabei verschiedene derzeit angewandte Methoden. Im folgenden werden die wichtigsten Kennzahlen und Methoden die im Seminar behandelt werden, genannt.
Expected Loss
Der Expected loss (erwartete Verlust) eines einzelnen Kreditengagements kann bestimmt werden aus drei Kennzahlen, die auch bei der Mindesteigenkapitalanforderung für Kreditrisiken eine zentrale Rolle spielen
Unexpected Loss
Um den UL darstellen zu können, brauchen wir die gesamte Verlustverteilung des Portfolios. Aus dieser werden wir weitere Mess- und Kenngrößen ermitteln.
Ein wertvolle Basis für ein Bewertungs-Tool:
Am Ende des Seminars steht eine wertvolle Basis zur Verfügung, die in weiterer Folge im Credit Risk-Management genützt werden kann.
Am Ende des Seminars, werden sie mit den wichtigsten Kennzahlen des Kredit Managements umgehen können. Sie werden wissen wie diese theoretisch gebildet und praktisch umgesetzt werden. Im Zuge dessen werden sie ein @Excel-Spreadsheet erstellen, das erweitert im Risk Management eingesetzt werden kann.
Das Seminar eignet sich besonders für Mitarbeiter im Front-, Middel-, Backoffice, Controlling, Risk- und Fundmanagement sowie für Programmierer, die mit diesen Instrumenten in Kontakt kommen.
Gute Excel Kenntnisse